Institutii de credit 03.10.2012
Seminar 1
Indicatori de valoare ai sistemului bancar
GI = gradul de intermediere bancar
GI = Credit/Flux * 100 GI = AT/PIB * 100 unde AT = activ total
Indicatori ai concentrarii bancare
Cota de piata a primelor 5 Institutii de credit:
∈ (0, 40] → concentrare bancara scazuta
∈ (40, 60] → concentrare bancara medie
∈ (60, 100] → concentrare bancara ridicata
Indicele Herfindahl → Hirahman (I.H.)
∈ (0, 4.000] → concentrare bancara scazuta
∈ (4.000, 6.000] → concentrare bancara medie
∈ (6.000, 10.000] → concentrare bancara ridicata
IH = ∑_(i=1)^n c_i^2
c_i = A_i/(∑_(i=1)^n A_i ) unde: A_i = activul bancii i
n = numarul total de Institutii de credit
∑_(i=1)^n A_i = AT
APLICATII
Intr-o economie PIB-ul este 504 miliarde lei. Ponderea creditului privat acordat de o banca X in activul bancii α este de 64%. Creditul este de 32 miliarde lei. α detine 20% din activul total al Institutiilor de credit.
Calculati GI la active si la creditul privat.
Stim ca ponderea creditului privat acordat de banci in activul total al sistemului bancar este de 64%.
32 mld = 0,64 * A_α (adica 64% din activul bancii)
A_α = 32 : 0,64 = 50 mld
A_α = 0,2 * AT
AT = 50 : 0,2 = 250 mld
→ 〖GI〗_A = 250 : 504 = 49,6%
〖GI〗_CP = (0,64 * 250)/504 = 31,74%
Banca B1 detine Active = 20% din activul total al sistemului bancar
Banca B2 detine Active = 10% mai mult decat B1
Banca B3 detine Active = 20% mai putin decat B1
Banca B4 detine Active = 30% mai putin decat B1
Banca B5 detine Active = 40% mai putin decat B1
Cat e gradul de concentrare bancara la active?
∑_(i=1)^5 A_i = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 = AT * 0,2 (1,1 + 0,8 + 0,7 + 0,6 + 1 ) = AT * 0,84
A1 = 0,2 * AT *1
A2 = 0,2 * AT * 1,1
A3 = 0,2 * AT *0,8 GC = (∑_(i=1)^n A_i )/AT = (0,84*AT)/AT = 0,84
A4 = 0,2 * AT * 0,7
A5 = 0,2 * AT * 0,6
Intr-un sistem bancar exista 10 Institutii de credit cu urmatoarele active: A1=1, A2=3, A3=4, A4=6, A5=8, A6=10, A7=12, A8=14, A9=15, A10=20.
Sa se calculeze IH al concentrarii bancare.
C1 = 1/93 = 1,08%
C2 = 3/93 = 3,23%
C3 = 4/93 = 4,3%
C4 = 6/93 = 6,45%
C5 = 8/93 = 8,6% IH = ∑_(i=1)^10 c_i^2 = 〖1,08〗^2 + … + 〖21,51〗^2 = 1376,98
C6 = 10/93 = 10,75%
C7 = 12/93 = 12,9%
C8 = 14/93 = 15,05%
C9 = 15/93 = 16,13%
C10 = 20/93 = 21,51%
Cat este IH daca primele patru banci fuzioneaza?
Cx = 14/93 = 15,06%
IH2 = 1532
O persoana detine 10 obligatiuni de acelasi fel listate pe piata secundara (cea organizata: bursa). Fiecare obligatiune are urmatoarele caracteristici:
Valoarea nominal = 1.000
Cursul obligatiunii la T0=90%
Cursul obligatiunii la T1=85%
Rata cuponului de dobanda =10%
Sa se calculeze randamentul, atat in procente cat si in lei, al detinerii celor 10 obligatiuni daca timpul dintre T0 si T1 este 1an. La T1 sunt vandute cele 10 obligatiuni.
Randamentul (%/an) = Rata dobanzii cuponului + (Cursul obligatiunii *T1 – Cursul obligatiunii *T0)
y_% = 10 + 85 – 90 = 5
y_lei= 5% * 1.000 * 10 = 500 lei.
Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.