Lucrare de laborator nr.2
Tema: Heteroscedasticitatea
Numele prenumele FB-
Se cunosc următoarele date privind privind venitul mediu (X) şi cheltuielile medii efectuate de un eşantion 30 de familii cu procurarea mărfurilor alimentare (Y):
Tabelul 1
Nr.obs X Y
1 124 55
2 129 70
3 134 75
4 144 65
5 149 74
6 154 80
7 159 84
8 164 79
9 169 90
10 174 98
11 184 95
12 189 108
13 194 113
14 204 110
15 209 125
16 224 115
17 229 130
18 234 135
19 244 120
20 249 140
21 254 144
22 264 152
23 269 140
24 274 137
25 284 145
26 289 175
27 394 189
28 304 180
29 309 178
30 314 191
Se cere:
De construit modelul econometric şi de verificat ipoteza de homoscedasticitate prin următoarele procedee:
1. procedeul grafic (pag. 28, b2.1);
2. metoda analizei dispersionale (calcularea covarianţei dintre variabila aleatoare şi variabila exogenă);
3. testul Goldfeld-Quandt (pag. 32, b2.3);
4. testul White (pag. 39, b2.7).
Modelul econometric care descrie legatura dintre 2 variabile este: Yi = F(Xi) + ei ;
1. Procedeul grafic - care constă în construirea corelogramei privind valorile variabilei factoriale x şi ale variabilei reziduale e ( fig.1 ).
Fig. 1 Dependenta dintre variabila factoriala X si variabila reziduala
Deoarece graficul punctelor empirice prezintă o distribuţie oscilantă, deci se accepta ipoteza că cele două variabile sunt independente şi nu corelate.
2. Metoda analizei variatiei porneste de la relatia:
(yi – ymediu)2 = (yi estim - ymediu)2 + (yi – yi estim)2 ;
Dupa mai multe tranformari ajungem la relatia:
V2 = Vy/x2 + Ve2 + 2*bestimat*n*cov(x, u)
Pentru ca egalitatea sa se verifice este necesar ca covarianta dintre „e” si „x” sa fie zero, in conditiile in care parametrul b≠0.
Cov (x,ei ) = 4,05E – 13
Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.