Econometrie

1. dupa numarul factorilor luati in considerare

modele unifactoriale: se fundamenteaza pe ipoteza ca in randul factorilor de influenta ai variabilei rezultative y exista un factor determinant x, ceilalti factori cu exceptia acestuia avand o influenta intamplatoare (exprimata prin intermediul variabilei reziduale u) sau fiind invariabili in perioada analizata

y = f(x)+u

modele multifactoriale: elimina deficienta modelului unifactorial, insa trebuie ca numarul factorilor luati in considerare sa nu fie foarte mare pentru a nu fi mult prea complex, dificil de estimat etc.

y = f(x1,x2, ,xp)+u

2. dupa forma legaturii dintre variabila rezultativa si variabilele cauza

modele liniare: daca legatura este liniara

modele neliniare: daca legatura este neliniara

3. dupa includerea factorului timp in model

modele statice: dependenta variabilei endogene y fata de valorile variabilei exogene xj se realizeaza in aceeasi perioada de timp:

y = f(x1t, ,xjt, ,xkt) + ut

modele dinamice:

introducerea variabilei timp ca o variabila explicativa

y = f(xt,t) + ut

autoregresive : variabila rezultativa cu valori decalate este una din variabilele explicative

y = f(xt,yt-k) + ut

model cu decalaj: variabila explicativa x isi exercita influenta asupra variatiei variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:

y = f(xt,xt-1, xt-k) + ut

4. Numarul de ecuatii din model

modele cu o singura ecuatie: toate modelele prezentate anterior

modele cu ecuatii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuatii

Forma structurala a unui model cu ecuatii multiple este:

variabile rezultative sau endogene

variabile explicative sau exogene