Principalele elemente de noutate ale Basel II

Metodele de calcul pentru riscul de credit si cel operational trebuie decise de urgenta si revizuite ulterior, daca e cazul.

Pentru bancile mici s-ar putea sa fie necesara o sindicalizare confidentiala cu un partener de aceeasi dimensiune pentru crearea unui pool de date istorice sau chiar de resurse implicate.

Bancile trebuie sa urmeze un program activ de comunicare atat intern, pentru responsabilizare si facilitarea tranzitiei, cat si exterior, cu institutii reglementatoare si asociatii profesionale.

Abordarea celor mai bune practici, drumul catre standardizare nu poate fi gasit de la prima incercare. Procesul necesita mai multe iteratii si posibile revizuiri. De aceea, factorul timp poate deveni o presiune si poate transforma provocarea in amenintare.

Basel II: date, procese si sisteme integrate

Date:

Cea mai presanta cerinta pentru parcurgerea unui program de conformitate la Basel II este colectarea datelor relevante pentru o analiza consistenta. Bancile, in pofida faptului ca riscul operational este un concept in plina evolutie si transformare, trebuie sa se asigure de urmatoarele:

- sa identifice si sa analizeze datele, reflexie a eventualelor riscuri (pierderi) generate de riscul operational, de credit sau de piata, fara suprapuneri si redundante;

- sa prioritizeze tipurile de riscuri operationale care sunt de interes imediat a fi masurate si preintampinate;

- sa defineasca posibilele pierderi pe categorii de risc operational;

- sa asigure o analiza consistenta a datelor pierdute/eronate intr-o clasificare de factori generatori de incidente si o categorisire de consecinta a posibilelor evenimente;

- sa defineasca procese consistente care vor fi adoptate pentru reconstructia/ recapturarea datelor pierdute;

- sa asigure ca sistemele de extragere si procesare a datelor sunt robuste si flexibile, astfel incat sa fie permisa conectarea la sistemul principal de raportare si consolidare.

Pasii de mai sus vor solicita investitii importante in sistemele de capturare si introducere a datelor.

Conform analizei performante privind capturarea datelor in conformitate cu Acordul Basel II, IBM Business Consulting Services, Financial Services Sector a identificat urmatoarele prioritati demne de a fi asumate:

- sursele datelor

- tipul datelor

- calitatea datelor

- granularitatea datelor.

Datele relevante pentru conformitatea la Acordul Basel II sunt semnificative atat ca volum, cat si ca diversitate a surselor de provenienta. De exemplu, in cazul considerarii expunerii si a datelor colaterale, aceste date pot sa provina dintr-o combinatie de sisteme de front-office, back-office si de gestiune a creditelor. Imaginea este complicata si de faptul ca aceste date sunt un organism viu, ele se modifica permanent, deci datele privitoare la expunerea unui credit sunt dinamice prin natura lor schimbandu-se continuu. Alte tipuri de date sunt relativ mai statice, ca cele definitorii pentru un client, dar aceasta ,,statica" este relativa, intrucat si aceste date trebuie actualizate periodic.. Alt set de date este un rezultat al combinarii celor de mai sus, in urma aplicarii metodelor de calcul de risc de credit, fiind rezultate statistice, a caror actualizare si intretinere este deci diferita.

Bancile trebuie sa-si defineasca conceptul de calitate a datelor. Aceste definitii trebuie sa includa consistenta, completitudinea, acuratetea, auditabilitatea, interactiunea si tipuri de relatii cu datele din alte sisteme (cele mai ales analitice, orientate pe risc management).

Preocuparile privind granularitatea datelor vor fi un punct senzitiv in designul sistemului conform cu Acordul Basel II. Din mai multe considerente, de la raportarea consolidata, la raportarea privind mitigarea (neutralizarea) riscului, datele vor fi solicitate la diverse nivele, de la tranzactii individuale pana la agregari si consolidari. Nu vor fi putine institutiile financiare ale caror arhitecturi de date si sisteme, aplicatii existente nu vor fi capabile sa respecte aceste noi metodologii de calcul. Pur si simplu vor trebui sa reconstruiasca totul de la zero

Procese si sisteme integrate:

Cerintele si caracteristicile datelor vor avea o influenta capitala asupra designului sistemelor si arhitecturii infrastructurii tehnologice. Impactul major asupra alegerii intre mai multe optiuni posibile va fi determinat de modul si tempo-ul de livrare a informatiilor precum si de nivelul de granularitate al datelor. in plus, sistemele dezvoltate (cand spunem sisteme avem in vedere aplicatiile informatice conforme cu functionalitatile cerute, bazele de date aferente, precum si infrastructura hardware, software de baza si comunicatii) trebuie sa bifeze caracteristicile de robustete, rezilienta, extensibilitate si scalabilitate (atat in privinta functionalitatilor, cat si a resurselor predictibile a fi consumate in orizontul urmator de timp).

Dar despre ce optiuni vorbim de fapt? Vestea mai putin buna este ca nu exista retete universal valabile de arhitecturi de sistem. Vestea mult mai buna este ca in ciuda unei liste logice si asemanatoare a cerintelor pe care trebuie sa le satisfaca fiecare arhitectura de sistem Basel II, fiecare banca va avea propria abordare in domeniu, putand crea astfel un diferentiator competitiv. Unde este atunci numitorul comun si unde sunt optiunile? Optiunile