Laboratoare Econometrie

Lucrare de laborator nr.2

Tema: Heteroscedasticitatea

Numele prenumele FB-

Se cunosc următoarele date privind privind venitul mediu (X) şi cheltuielile medii efectuate de un eşantion 30 de familii cu procurarea mărfurilor alimentare (Y):

Tabelul 1

Nr.obs X Y

1 124 55

2 129 70

3 134 75

4 144 65

5 149 74

6 154 80

7 159 84

8 164 79

9 169 90

10 174 98

11 184 95

12 189 108

13 194 113

14 204 110

15 209 125

16 224 115

17 229 130

18 234 135

19 244 120

20 249 140

21 254 144

22 264 152

23 269 140

24 274 137

25 284 145

26 289 175

27 394 189

28 304 180

29 309 178

30 314 191

Se cere:

De construit modelul econometric şi de verificat ipoteza de homoscedasticitate prin următoarele procedee:

1. procedeul grafic (pag. 28, b2.1);

2. metoda analizei dispersionale (calcularea covarianţei dintre variabila aleatoare şi variabila exogenă);

3. testul Goldfeld-Quandt (pag. 32, b2.3);

4. testul White (pag. 39, b2.7).

Modelul econometric care descrie legatura dintre 2 variabile este: Yi = F(Xi) + ei ;

1. Procedeul grafic - care constă în construirea corelogramei privind valorile variabilei factoriale x şi ale variabilei reziduale e ( fig.1 ).

Fig. 1 Dependenta dintre variabila factoriala X si variabila reziduala

Deoarece graficul punctelor empirice prezintă o distribuţie oscilantă, deci se accepta ipoteza că cele două variabile sunt independente şi nu corelate.

2. Metoda analizei variatiei porneste de la relatia:

(yi – ymediu)2 = (yi estim - ymediu)2 + (yi – yi estim)2 ;

Dupa mai multe tranformari ajungem la relatia:

V2 = Vy/x2 + Ve2 + 2*bestimat*n*cov(x, u)

Pentru ca egalitatea sa se verifice este necesar ca covarianta dintre „e” si „x” sa fie zero, in conditiile in care parametrul b≠0.

Cov (x,ei ) = 4,05E – 13