Datorita extinderii functiilor sistemelor traditionale atat pe pietele nationale cat si pe cele internationale, pietele financiare au devenit mult mai fragile si mai supuse hazardului ceea ce a dus la cresterea accentuata a incertitudinii si la multiplicarea riscurilor bancare.
Orice activitate bancara comporta si un risc. Riscul poate fi privit ca un angajament care poarta o incertitudine datorita probabilitatii de castig sau pierdere. Etimologic, termenul provine din latina " re-secare" care inseamna ruptura intr-un echilibru.
Riscul bancar este probabilitatea ca intr-o tranzactie sa nu se obtina profitul asteptat si chiar sa apara o pierdere. Riscul insoteste toate afacerile unei banci si se produce sau nu in functie de conditiile care i se creeaza. Problemele principale cu care se confrunta bancile rezulta tocmai din accentuarea riscurilor deoarece nu poate fi prevazuta cu acuratete evolutia viitoare a activelor si a costului pasivelor.
Evolutiile viitoare depind de evenimentele viitoare cum ar fi inflatia, politica monetara si schimbarile in produsul national brut. Unii economisti considera ca la baza problemelor cu care se confrunta bancile se afla factorii care accentueaza importanta riscului, aceasta reprezentand problema principala a bancilor.
Riscul bancar poate fi definit ca un fenomen care poate aparea pe parcursul derularii operatiunilor bancare si care provoaca efecte negative asupra activitatilor respective, prin deteriorarea calitatii afacerilor, diminuarea profitului sau chiar inregistrarea de pierderi.
Cel mai adesea, riscurile bancare sunt considerate din doua puncte de vedere sensibil diferite:
- Cei mai multi autori, atunci cand definesc riscul si gestiunea riscului se concentreaza asupra functiei clasice a bancilor, de intermediere in sfera riscurilor financiare prin diviziunea acestora. Din acest punct de vedere este tratata indeosebi problema unor pierderi neprevazute la activele bancare, pierderi cauzate de riscuri de piata, de credit sau de lichiditate.
- Alti autori se concentreaza asupra unor pierderi potentiale sau efective cauzate de riscuri cu totul aleatoare si necontrolabile, ca de exemplu frauda, incendiul sau catastrofele naurale. Cei mai multi practicieni abordeaza de regula o singura grupa sau clasa de riscuri, cel mai adesea sub aspectul tehnicilor de gestiune si foarte rar sunt analizate si mecanismele de amplificare a riscului suportat de institutia financiara.
Riscul poate avea un impact considerabil asupra valorii bancii sau institutiei financiare in chestiune, atat un impact in sine (de regula sub forma pierderilor direct suportate), cat si un impact indus cauzat de efectele aupra clientelei, personalului, partenerilor si chiar asupra autoritatilor bancare.
In functie de punctul de vedere din care facem analiza riscului, acesta poate fi definit in mod diferit. Vom adopta ca definitie standard pe cea lingvistica si vom considerea drept risc probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinte adverse pentru subiect. In acelasi context, prin expunerea la risc vom intelege valoarea actuala a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le suporta sau pe care le-ar putea suporta institutia financiara in cauza.
1.2. Clasificarea riscurilor bancare
Gruparea riscurilor bancare in clase si tipuri de riscuri este necesara atat in scopuri didactice, cat si practice.
Riscurile bancare se pot clasifica dupa anumite caracteristici:
1) In functie de expunerea la risc a unei societati bancare:
Expunerea la risc a unei institutii financiare poate fi privita dun doua puncte de vedere: ca expunere inerenta si ca expunere suplimentara.
1. Constantin Anghelache - ,,Comert exterior - Finantare si analiza financiar-bancara", Editura Economica, 1999
2. Cezar Basno, Nicolae Dardac " Moneda, credit, banci " , Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1999
3. Nicolae Danila, A. Octavian Berea -,,Management bancar", Editura Economica 2000
4. Vasile Dedu - ,,Gestiune bancara", Editura Didactica si Pedagogica, RA 1996
5. Vasile Dedu - ,,Gestiune si audit bancar", Editura pentru Stiinte Nationale, 2001
6. T. Lopez - ,,Risk Management", Editions de banque, degroaf, Luxemburg, 1996
7. Maria Niculescu - ,, Diagnostic global strategic" , Editura Economica, 1997
8. Ion Nitu - ,,Managementul riscului bancar", Editura Expert 2000
9. Alexandru Olteanu -,,Management bancar", Editura Macarie, 2000
10. Alexandru Olteanu, F. Manuel Olteanu, Leonardo Badea - ,,Management si elemente de marketing bancar", Editura Macarie, 2001
11. Ion Purcaru - ,,Matematici Financiare", Editura Economica, 1998
12. Luminita Roxin - ,,Gestiunea riscurilor bancare" ,Editura Didactica si Pedagogica RA, 1996
13. Ion Stancu - ,,Finante", Editura Economica ,1997
14. Maricica Stoica - ,, Managementul bancar " , Editura Economica, 1999
15. J. Williamson - ,,The Exchange Rate System", Washington, Institute for International Economics, 1985
16. Academia de Studii Economice - ,,Economie politica", Editura Economica, 1997
17. Institutul Bancar Roman - ,,Bancile Si Operatiunile Bancare", Editura Economica, 1997
Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.
