Econometrie

Ipoteze statistice ale unui model de regresie

Ipotezele statistice care se formuleaza in modelarea econometrica sunt ipoteze asupra componentei aleatoare (erorilor) si ipoteze asupra componentei deterministe (variabilelor independente).

Ipotezele asupra componentei aleatoare (erorilor) sunt urmatoarele:

a. Media erorilor este nula: M(?i)=0.

b. Ipoteza de homoscedasticitate: V(?i)=?2.

c. Ipoteza de normalitate:

d. Ipoteza de necorelare sau de independenta a erorilor: cov(?i, ?i)=0.

Media erorilor este nula

1. Definire: M(?i)=0.

2. Efectele incalcarii acestei ipoteze:

daca aceasta ipoteza este incalcata, atunci se modifica proprietatile estimatorilor parametrilor modelului de regresie.

Exista doua situatii:

M(?i)=?=constanta

Consideram Y = ?0 + ?1xi + ?.

Fie Y = ?0 + ?+ ?1xi + ? -? = ?0 *+ ?1xi + ?*, unde:

?0 * = ?0 + ?, iar ?* = ? -? .

Parametrul este estimat deplasat de estimatorul :

Parametrul ?1 este estimat nedeplasat de estimatorul .